Windows Azure Platform 関連ダウンロードとインストール(SDKへのリンクが更新)

Windows Azure Platform ダウンロード | MSDN.

SDKへのリンクがSDK 1.6 日本語版に更新されたようです。

Windows Azureの開発環境、SDK他は上のリンクより目的に合わせてダウンロード・インストールが可能です。

特に問題が無ければ一番上の諸々丸ごとWebPIからのインストールが良いのではないかと思います。